Biến động tiền điện tử trực tuyến
Chỉ số biến động Bitcoin và các loại tiền điện tử hàng đầu theo thời gian thực. Biến động lịch sử (HV) và biến động ngầm định (IV) là các chỉ số quan trọng cho việc quản lý rủi ro và giao dịch quyền chọn.
Biến động giá của các loại tiền điện tử hàng đầu
| Đồng xu | HV 7d | HV 30d | HV 90d | HV 1 năm | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 58.2% | 52.4% | 48.7% | 44.1% | Trung bình |
| Ethereum (ETH) | 64.8% | 57.3% | 53.6% | 51.2% | Cao |
| S&P 500 (SPY) | ~12% | ~15% | ~14% | ~16% | Ngắn |
| Vàng | ~8% | ~9% | ~10% | ~11% | Ngắn |
Làm thế nào để tận dụng biến động giá trong giao dịch tiền điện tử?
Biến động là thước đo thống kê về mức độ dao động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Biến động lịch sử (HV) được tính toán dựa trên các biến động giá thực tế, trong khi biến động ngầm định (IV) được suy ra từ giá quyền chọn trên thị trường và phản ánh kỳ vọng của thị trường về các biến động trong tương lai.
Vào tháng 3 năm 2020, khi thị trường sụp đổ do COVID, độ biến động 30 ngày của Bitcoin đạt mức 160% (tính theo năm). Đến tháng 11 năm 2022, sau sự sụp đổ của FTX, con số này giảm xuống còn 130%. Ngược lại, trong quý 1 năm 2024, trong giai đoạn củng cố trước khi đạt mức cao nhất mọi thời đại, độ biến động của Bitcoin giảm xuống còn 35-40%—gần như tương đương với thị trường chứng khoán. Độ biến động thấp trong tiền điện tử thường báo hiệu những biến động bùng nổ ("độ biến động bị nén lại như lò xo").
Trên thực tế, chỉ số IV cao trong quyền chọn đồng nghĩa với việc "bảo hiểm" đắt đỏ. Nếu bạn muốn bán quyền chọn bán BTC và thu phí bảo hiểm, hãy chờ đến khi chỉ số IV cao. Nếu bạn muốn mua quyền chọn mua (đặt cược vào sự tăng trưởng), hãy tìm kiếm những giai đoạn có chỉ số IV thấp. Đây là nền tảng của các chiến lược giao dịch dựa trên biến động giá.
Các loại và mức độ biến động của Bitcoin
Thị trường đi ngang, giai đoạn tích lũy. Thích hợp để bán quyền chọn (thu phí bảo hiểm). Thường xuất hiện trước khi thị trường phá vỡ theo một hướng nhất định.
Chế độ giao dịch Bitcoin thông thường. Các xu hướng đang hình thành và phát triển. Tối ưu cho hầu hết các chiến lược giao dịch.
Các sự kiện lớn (sụp đổ, mức giá cao nhất mọi thời đại). Quyền chọn trở nên đắt đỏ. Tốt nhất là nên giảm bớt vị thế. Mua biến động giá (straddle) trở nên phù hợp.