Volatilidad criptomoneda en línea
Índice de volatilidad de Bitcoin y principales criptomonedas en tiempo real. La volatilidad histórica (HV) y la volatilidad implícita (IV) son métricas clave para la gestión de riesgos y el comercio de opciones.
Volatilidad de las principales criptomonedas
| Acuñar | HV 7d | HV 30d | HV 90d | HV 1 año | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 58.2% | 52.4% | 48.7% | 44.1% | Promedio |
| Ethereum (ETH) | 64.8% | 57.3% | 53.6% | 51.2% | Alto |
| S&P 500 (SPY) | ~12% | ~15% | ~14% | ~16% | Corto |
| Oro | ~8% | ~9% | ~10% | ~11% | Corto |
¿Cómo utilizar la volatilidad en el trading de criptomonedas?
La volatilidad es una medida estadística de la magnitud de las fluctuaciones del precio de un activo durante un período determinado. La volatilidad histórica (VH) se calcula en función de los movimientos reales de los precios, mientras que la volatilidad implícita (VI) se deriva de los precios de las opciones de mercado y refleja las expectativas del mercado sobre los movimientos futuros.
En marzo de 2020, cuando los mercados se desplomaron debido a la COVID-19, la volatilidad a 30 días de Bitcoin alcanzó el 160 % (anualizada). En noviembre de 2022, tras la caída de FTX, llegó al 130 %. Por el contrario, en el primer trimestre de 2024, durante el período de consolidación previo al máximo histórico, la volatilidad de Bitcoin cayó al 35-40 %, casi al mismo nivel que el mercado bursátil. La baja volatilidad en las criptomonedas suele preceder a movimientos explosivos ("la volatilidad se comprime como un resorte").
En la práctica, una volatilidad implícita (VI) alta en las opciones implica un "seguro" costoso. Si desea vender opciones de venta (puts) de BTC y cobrar la prima, espere a una VI alta. Si desea comprar opciones de compra (calls) (apostar por el crecimiento), busque períodos de VI baja. Esta es la base de las estrategias de trading de volatilidad.
Tipos y niveles de volatilidad del Bitcoin
Mercado lateral, consolidación. Buena oportunidad para vender opciones (cobrar primas). A menudo precede a una ruptura direccional.
Modo de negociación normal de Bitcoin. Se están formando y desarrollando tendencias. Óptimo para la mayoría de las estrategias de negociación.
Eventos importantes (caídas, máximos históricos). Las opciones están caras. Es mejor reducir las posiciones. Comprar volatilidad (straddles) se vuelve relevante.