Volatilidad realizada criptas
Desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios para periodos de 7, 30 y 90 días. Una medida objetiva del riesgo: sin pronósticos, solo el desempeño histórico del mercado.
| Acuñar | RV 7d | Modo 7d | RV 30d | Modo 30 días | RV 90d | Modo 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 23% | Низкая | 31% | Низкая | 40% | Средняя |
| ETH | 51% | Средняя | 58% | Средняя | 64% | Средняя |
| SOL | 78% | Высокая | 84% | Высокая | 92% | Высокая |
¿Qué es la volatilidad realizada?
Volatilidad realizada (RV) — es una medida histórica de cuánto ha fluctuado el precio de un activo durante un período. A diferencia de la volatilidad implícita (que se calcula a partir de opciones), el RV se basa únicamente en datos históricos: cierres diarios → rendimientos logarítmicos → desviación estándar → anualización.
Fórmula: RV = desviación estándar(retornos_log) × raíz cuadrada(365) × 100%El multiplicador sqrt(365) da como resultado una escala anualizada; incluso si se calcula sobre siete días, el resultado muestra "cuál sería la volatilidad anual si el mercado continuara moviéndose como lo hizo durante los últimos siete días". Esto resulta útil para comparar diferentes períodos y activos.
La tabla anterior muestra tres periodos de tiempo para tres activos principales. BTC normalmente tiene un RV del 40-80% anual, ETH — 50–100%, alt — 80–200%+. La comparación de períodos cortos y largos muestra inmediatamente: RV 7d > RV 90d = el mercado se está acelerando (entrando en un modo de alta volatilidad). RV 7d < RV 90д = рынок замедляется (затишье перед движением или после).
Cómo utilizar la volatilidad
RV ha subido drásticamente
La volatilidad relativa a 7 días es significativamente mayor que a 30 días (por ejemplo, 90 % frente a 50 %). El mercado está entrando en un modo de alta volatilidad: movimientos bruscos y aumento del riesgo de liquidación. Reduzca el apalancamiento, ajuste los stops y reevalúe el riesgo.
Caída de la autocaravana (aplastamiento por volumen)
El RV a 7 días está por debajo del RV a 30 días. El mercado se está calmando y el rango se está estrechando. Esto podría indicar el final de una fuerte tendencia o la preparación para un nuevo impulso (una caída de la volatilidad suele preceder a un movimiento brusco). Las primas de las opciones están bajando: es momento de comprar.
Posiciones de dimensionamiento de volumen
Utilice RV para calcular el tamaño de la posición: cuanto mayor sea la volatilidad, menor será el tamaño de la posición para el mismo riesgo en dólares. Una regla sencilla: tamaño_posición = riesgo_objetivo_en_dólares / (precio × RV_diario). RV_diario = RV_anual / raíz cuadrada(365).
Comparación de monedas
RV es la mejor manera de comparar el riesgo de diferentes activos. SOL Con RV 120% es 2 veces "más difícil". BTC con una RV del 60%. Esto significa que con la misma posición en dólares, se arriesga a sufrir el doble de pérdidas en dólares. SOLTenga esto en cuenta al realizar la asignación.