Sổ đặt hàng Sổ đặt hàng
Các rào cản, thanh khoản ẩn, sự mất cân bằng giá mua/bán và các bất thường trong sổ lệnh được hiển thị theo thời gian thực. Bốn chỉ báo biểu đồ của chúng tôi cho thấy độ sâu thị trường trực tiếp trên biểu đồ nến.
Bốn đèn báo bằng kính trong SuperChart
Sổ đặt hàng
Hiển thị tổng khối lượng mua và bán ở các mức độ sâu khác nhau (lên đến 60% giá). Chỉ báo sổ lệnh chính cho thấy vị trí của các lệnh giới hạn lớn.
Cách sử dụng: Tìm kiếm các mức giá cao ở các tầng gần đó. Nếu mức giá đấu thầu cao hơn tổng giá bán của các tầng trên 69.000 đô la, điều đó cho thấy có sự hỗ trợ mạnh mẽ.
Tỷ lệ độ sâu sổ lệnh
Tỷ lệ giá mua/giá bán tại một độ sâu thị trường nhất định. Giá trị trên 1 cho thấy lực mua mạnh hơn; giá trị dưới 1 cho thấy lực bán mạnh hơn. Đây là một chỉ báo tốt về sự mất cân bằng ngắn hạn.
Cách sử dụng: Một sự chuyển đổi đột ngột về áp suất (DR) từ dưới 0,5 lên trên 2. Thường là dấu hiệu báo trước cho sự biến động giá từ 1–3%.
Sổ đặt hàng trung bình
Độ sâu trung bình của sổ lệnh trong một khoảng thời gian. Làm giảm nhiễu, cho thấy các xu hướng thanh khoản ổn định thay vì các rào cản riêng lẻ.
Cách dùng: Việc giá chào mua trung bình tăng và giá chào bán trung bình giảm cho thấy thị trường đang dần phục hồi và có khả năng sẽ tăng giá.
Những bất thường trong sổ lệnh
Máy dò bất thường - những bức tường lớn xuất hiện và nhanh chóng biến mất (lừa đảo) hoặc những thay đổi đột ngột trong phân bố thanh khoản.
Cách sử dụng: Sự gia tăng đột biến các bất thường thường báo trước những biến động mạnh. Các nhà tạo lập thị trường đặt và hủy lệnh ngay trước khi hành động diễn ra.
Sổ đặt hàng là gì và cách đọc sổ đặt hàng như thế nào?
Sổ đặt hàng — là danh sách tất cả các lệnh mua (bid) và bán (ask) giới hạn hiện tại cho một cặp giao dịch duy nhất. Giá di chuyển khi người mua lần lượt thực hiện các lệnh giới hạn này. Do đó, sổ lệnh cung cấp bức tranh trung thực nhất: bạn có thể thấy người mua sẵn sàng trả giá bao nhiêu và người bán sẵn sàng bán bao nhiêu.
Giao diện người dùng tiêu chuẩn của sàn giao dịch chỉ hiển thị phần lệnh có thể nhìn thấy (ví dụ: 20 lệnh mỗi bên). Chỉ báo của chúng tôi hiển thị tới 60% độ sâu của sổ lệnh—đó là một sự khác biệt rất lớn. Khi bạn thấy toàn bộ sổ lệnh, bạn có thể thấy các rào cản thực sự nằm ở đâu và thanh khoản đang hướng về đâu.
Chúng tôi thu thập dữ liệu từ các kênh WebSocket của sổ lệnh giao dịch và lưu trữ các ảnh chụp nhanh trong cơ sở dữ liệu phân vùng riêng của chúng tôi ('depth_data'). Đây là lợi thế công nghệ độc đáo của chúng tôi so với các đối thủ cạnh tranh — rất ít công ty khác lưu trữ dữ liệu chi tiết như vậy trong thời gian dài.
Cấu hình kính
Bức tường đấu giá lớn ở gần đó
Lệnh mua giới hạn lớn, thấp hơn giá 0,5–2%, đóng vai trò như một "bức tường" giúp giữ giá trong quá trình điều chỉnh. Lệnh mua từ "bức tường" này với điểm chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo là một thiết lập kinh điển.
Bức tường hỏi đáp lớn ở phía trên
Lệnh bán giới hạn lớn ở trên giá hiện tại đóng vai trò như một mức trần. Giá sẽ chạm mức này. Nếu mức trần bị phá vỡ mà không được khớp lệnh, người bán đã thay đổi ý định và chuẩn bị cho sự bứt phá tăng giá.
Giả mạo
Một bức tường lớn xuất hiện rồi biến mất sau một hoặc hai phút mà không hề được thực thi. Đây là một "chiêu trò lừa đảo" - ai đó đang cố gắng hù dọa hoặc dụ dỗ người chơi. Chức năng Phát hiện Bất thường Sổ lệnh (Order Book Anomalies) giúp phát hiện những hành vi thao túng như vậy.
Sự mất cân bằng nghiêm trọng
Tỷ lệ độ sâu thị trường thay đổi đột ngột từ dưới 0,5 lên trên 2 (hoặc ngược lại). Điều này có nghĩa là các nhà tạo lập thị trường đã nhanh chóng chuyển lệnh của họ. Điều này thường báo hiệu sự dịch chuyển 1-3% về phía bên chiếm ưu thế.
Các chỉ số liên quan
Giá mua/giá bán: Chênh lệch giá và sự mất cân bằng sổ lệnh
Tỷ lệ giá mua/giá bán (Bid/Ask Ratio) là tỷ lệ giữa tổng khối lượng lệnh mua và khối lượng lệnh bán ở một độ sâu giá nhất định (thường là 2% giá). Tỷ lệ trên 1,0 cho thấy người mua đang ồ ạt đổ vào thị trường, và thị trường đang có xu hướng tăng cục bộ; tỷ lệ dưới 1,0 cho thấy người bán đang gây áp lực. TRdesk Tỷ lệ này được tính toán dựa trên tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch khác nhau — sự mất cân bằng cục bộ trên một nền tảng cụ thể không làm sai lệch bức tranh tổng thể.
Chênh lệch giá (spread) là sự khác biệt giữa giá mua tốt nhất và giá bán tốt nhất. Trên thị trường có tính thanh khoản cao, chênh lệch giá được tính như sau: BTC Mức này thường vào khoảng 0,01%. Chênh lệch giá ngày càng lớn là tín hiệu cho thấy các nhà tạo lập thị trường đang rời đi: thanh khoản đang giảm, và bất kỳ lệnh giao dịch lớn nào cũng sẽ dẫn đến trượt giá tăng lên. Vào tháng 11 năm 2022, trong thời kỳ khủng hoảng. FTX, trải rộng trên BTC Đã đạt mức 0,15% - thanh khoản đã bị rút đi để đề phòng tình trạng hỗn loạn.
Sự mất cân bằng về độ sâu cho thấy vị trí của các lệnh giới hạn lớn: nếu giá chào mua là 200 triệu đô la và giá chào bán là 80 triệu đô la, thị trường sẽ dễ dàng tăng giá hơn. Nhưng hãy nhớ về việc thao túng giá: "bức tường" có thể bị dỡ bỏ khi giá tiến gần đến mức đó, vì vậy hãy kiểm tra sổ lệnh so với các giao dịch thực tế đã được thực hiện. CVD.
Tỷ lệ trên 1,3
Sự chiếm ưu thế mạnh mẽ của người mua. Đây là tín hiệu tăng giá, đặc biệt khi giá đang tăng. Nếu tỷ lệ này cao và giá duy trì ổn định, điều đó cho thấy có một nhà đầu tư lớn đang bán ra thị trường bằng các lệnh thị trường.
Tỷ lệ dưới 0,7
Người bán chiếm ưu thế: lực cản mạnh hơn lực hỗ trợ, thị trường dễ dàng giảm giá hơn.
Sự lan rộng
Các nhà tạo lập thị trường rút lui, thanh khoản giảm. Điều này thường xảy ra trước một biến động giá mạnh.
Sự thay đổi đột ngột về tỷ lệ
Việc tỷ lệ này tăng từ 1,3 lên 0,7 trong một giờ là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự thay đổi về tâm lý thị trường. Đối với giao dịch ngắn hạn (swing), hãy xem tỷ lệ trung bình trong khoảng thời gian 1-4 giờ; đối với giao dịch lướt sóng (scalping), hãy xem tỷ lệ này trong thời gian thực.
Kính đặt trực tiếp lên biểu đồ
TRONG SuperChart Cả bốn chỉ báo Sổ lệnh đều có thể được kích hoạt đồng thời. Các rào cản, sự mất cân bằng và các bất thường được hiển thị đồng bộ với biểu đồ nến — hoàn hảo cho giao dịch lướt sóng và xác định các điểm đảo chiều.
Mở cửa vào BTC