VWAP — Giá trung bình có trọng số theo khối lượng
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian. VWAP thể hiện giá "hợp lý" của một tài sản dựa trên các giao dịch thực tế - một tiêu chuẩn quan trọng đối với các nhà giao dịch tổ chức và quy mô lớn.
VWAP là gì và cách sử dụng nó như thế nào? Bitcoin-Giao dịch?
VWAP (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng) được tính bằng tổng (giá x khối lượng) chia cho tổng khối lượng giao dịch trong kỳ. Kết quả là giá trung bình được tính trọng số theo số lượng giao dịch thực tế. Nếu bạn mua với giá cao hơn VWAP, bạn đã trả nhiều hơn "giá trung bình thị trường". Nếu bạn mua với giá thấp hơn VWAP, bạn đã mua được với giá tốt hơn.
Các nhà giao dịch tổ chức sử dụng VWAP làm chuẩn mực cho chất lượng thực hiện lệnh. Mục tiêu là mua dưới VWAP và bán trên VWAP. Các chiến lược thuật toán (TWAP, VWAP algo) cố ý chia nhỏ các lệnh lớn sao cho giá thực hiện trung bình bằng hoặc cao hơn VWAP. Nếu lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá cao hơn đáng kể so với VWAP, điểm vào lệnh của bạn quá mạo hiểm.
Đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, VWAP đóng vai trò là mức hỗ trợ/kháng cự động. Giá nằm trên đường VWAP hàng ngày cho thấy sự kiểm soát của phe mua, trong khi giá nằm dưới đường này cho thấy sự kiểm soát của phe bán. Sự bật lên từ đường VWAP thường cung cấp một điểm vào lệnh chính xác: mua vào khi giá kiểm tra VWAP từ dưới lên trong một xu hướng tăng là một trong những thiết lập giao dịch đáng tin cậy nhất.
Các tín hiệu VWAP và cách giải thích chúng
Giá luôn cao hơn mức giá trung bình có trọng số khối lượng (VWAP).
Người mua đang nắm quyền kiểm soát. Những nhà đầu tư thông minh đã mua vào ở mức giá thấp hơn giá hiện tại. Xu hướng đang tăng giá. Một đợt điều chỉnh giảm về mức giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch (VWAP) là điểm vào lệnh mua tiềm năng.
Giá luôn thấp hơn giá trung bình có trọng số khối lượng (VWAP).
Người bán đang chiếm ưu thế. Giá mua trung bình cao hơn giá hiện tại, nghĩa là người mua đang thua lỗ. Thị trường đang kiểm soát xu hướng giảm. Một đợt phục hồi về mức giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch (VWAP) có thể là điểm vào lệnh bán khống.
Giá vượt qua VWAP
Thay đổi quyền kiểm soát. Sự giao cắt từ dưới lên là tín hiệu tăng giá, trong khi sự giao cắt từ trên xuống là tín hiệu giảm giá. Độ tin cậy của sự giao cắt sẽ cao hơn nếu đi kèm với khối lượng giao dịch tăng.
Giá dao động quanh mức VWAP (Weighted Value Average).
Thị trường đang ở trạng thái cân bằng. Chưa có xu hướng rõ ràng. Các tổ chức chưa hình thành vị thế. Dự kiến sẽ có sự bứt phá khỏi vùng VWAP ±0,5% với khối lượng giao dịch quyết định hướng đi.