Long/Short Ratio криптовалют
Соотношение длинных и коротких позиций трейдеров на фьючерсных рынках в реальном времени. Показывает доминирующее настроение рынка — сколько процентов трейдеров держат лонги и шорты.
Long/Short Ratio по монетам
| Монета | Лонги | Шорты | Ratio | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.0% | 42.0% | 1.38 | Нейтрально |
| ETH | 55.3% | 44.7% | 1.24 | Нейтрально |
| SOL | 62.1% | 37.9% | 1.64 | Нейтрально |
| XRP | 51.8% | 48.2% | 1.07 | Нейтрально |
Как использовать Long/Short Ratio в торговле?
Long/Short Ratio показывает, сколько процентов трейдеров на конкретной бирже держат длинные позиции (лонги), а сколько — короткие (шорты) на фьючерсном рынке. Это агрегированные данные на основе позиций всех аккаунтов, торгующих бессрочными фьючерсами на Binance, OKX, Bybit и других крупных деривативных платформах.
Ключевая особенность этого индикатора — его контрарианская природа. В марте 2024 года, когда Bitcoin установил новый ATH выше $73,000, лонги на Binance занимали более 72% открытых позиций — экстремальное соотношение. Именно в таких условиях рынок наиболее уязвим: большинство уже в лонгах, покупательская сила истощена, любое негативное событие запускает каскад ликвидаций.
Обратная ситуация: в ноябре 2022 года, на пике паники вокруг FTX, доля шортов подскакивала до 60–65%. Большинство либо шортили рынок, либо выходили из позиций. Это исторически совпадало с формированием дна: шорты были «слишком правы», и малейший позитивный сдвиг мог запустить шорт-сквиз.
Интерпретация экстремальных значений
Экстремальный перевес лонгов
Рынок «перекос» в сторону покупателей. Большинство ставят на рост. Трактуется контрариански: покупательская сила близка к исчерпанию, риск ликвидации лонгов нарастает. Не сигнал к продаже, но повод снизить плечо.
Экстремальный перевес шортов
Рынок в страхе, большинство шортят или стоят вне рынка. Контрарианский сигнал: потенциал для шорт-сквиза. Если появляется позитивный катализатор — движение вверх усиливается принудительными выкупами шортов.
Нейтральная зона
Рынок в относительном равновесии. Ни лонги, ни шорты не имеют значительного преимущества. Движение цены определяется внешними факторами — новостями, техническим анализом, ончейн-данными.
Резкое изменение за час
Быстрый сдвиг соотношения (более 3–5% за несколько часов) — важный сигнал. Масштабная ликвидация лонгов или шортов изменяет соотношение. Это подтверждает текущее движение цены и его силу.