Стакан заявок Order Book
Стенки, скрытая ликвидность, имбаланс bid/ask и аномалии стакана в реальном времени. Четыре наших чарт-индикатора показывают глубину рынка прямо на свечном графике.
Четыре индикатора стакана в SuperChart
Order Book
Показывает суммарный объём bid и ask на разных уровнях глубины (до 60% от цены). Основной индикатор стакана — где находятся крупные лимитные ордера.
Использование: ищите крупные стенки на ближайших уровнях. Если bid-стенка на $69K выше чем суммарный продаж сверху — поддержка крепкая.
Order Book Depth Ratio
Отношение bid к ask на заданной глубине. Значение выше 1 — покупатели сильнее, ниже 1 — продавцы. Хорошо показывает кратко-срочный имбаланс.
Использование: переключение DR с уровня ниже 0.5 к уровню выше 2 — резкая смена давления. Часто предвестник 1–3% движения цены.
Order Book Average
Усреднённая глубина стакана за период. Сглаживает шум — видны устойчивые тренды в ликвидности, а не точечные стенки.
Использование: рост среднего bid и снижение среднего ask — рынок плавно набирает позиции, скорее всего готовится движение вверх.
Order Book Anomalies
Детектор аномалий — крупные стенки которые появляются и быстро исчезают (spoofing) или резкие сдвиги в распределении ликвидности.
Использование: всплеск аномалий часто предшествует резким движениям. Маркет-мейкеры размещают-снимают ордера непосредственно перед action.
Что такое Order Book и как его читать
Order Book (стакан заявок) — это список всех текущих лимитных ордеров на покупку (bid) и продажу (ask) для одной торговой пары. Цена движется когда тейкеры съедают эти лимиты по очереди. Поэтому стакан — это самая «честная» картина: видно где покупатели готовы платить, а где продавцы готовы отдать.
Стандартный фронтенд биржи показывает только видимую часть стакана (типа 20 ордеров с каждой стороны). Наш индикатор видит **до 60% глубины** — это огромная разница. Когда вы видите всю книгу, становится видно где находятся реальные стенки и куда движется ликвидность.
Мы скрейпим WebSocket-каналы биржевых ордербуков и сохраняем снапшоты в собственную партиционированную БД ('depth_data'). Это и есть наше уникальное технологическое преимущество vs конкуренты — мало кто хранит такую глубину так долго.
Сетапы по стакану
Крупная bid-стенка близко
Большой лимитный ордер на покупку на 0.5–2% ниже цены — это «стенка», которая удержит цену при коррекции. Лонг от такой стенки с тейк-профитом на следующее сопротивление — классический сетап.
Крупная ask-стенка сверху
Большой лимитный ордер на продажу выше текущей цены — это потолок. Цена будет упираться в него. Если стенка снимается без исполнения — продавец передумал, готовьтесь к пробою вверх.
Spoofing
Крупная стенка появляется и через минуту-две исчезает без исполнения. Это «обман» — кто-то пытался напугать или приманить тейкеров. Order Book Anomalies детектит такие манипуляции.
Резкий имбаланс
Depth Ratio резко меняется с уровня ниже 0.5 к уровню выше 2 (или наоборот). Это значит маркет-мейкеры быстро сдвинули свои ордера. Часто предвестник 1–3% движения в сторону доминирующей стороны.
Связанные индикаторы
Bid/Ask: спред и дисбаланс стакана
Bid/Ask Ratio — отношение суммарного объёма заявок на покупку к объёму на продажу на заданной глубине (обычно 2% от цены). Ratio выше 1.0 — покупатели стоят плотнее, рынок локально настроен бычьи; ниже 1.0 — давят продавцы. На TRdesk ratio считается агрегированно по нескольким биржам — локальный перекос одной площадки не искажает картину.
Спред — разница между лучшим bid и лучшим ask. На ликвидном BTC это обычно около 0.01%. Расширение спреда — сигнал ухода маркетмейкеров: ликвидность падает, и любой крупный маркет-ордер даст усиленное проскальзывание. В ноябре 2022, в крах FTX, спред по BTC доходил до 0.15% — ликвидность сняли в ожидании хаоса.
Дисбаланс на глубине показывает, где стоят крупные лимитные ордера: если на bid $200M, а на ask $80M — рынку проще идти вверх. Но помните про spoofing: «стенку» могут убрать при приближении цены, поэтому сверяйте стакан с реально исполненными сделками через CVD.
Ratio выше 1.3
Сильное преобладание покупателей. Бычий сигнал, особенно с растущей ценой. Если ratio высокий, а цена стоит — кто-то крупный продаёт в рынок маркет-ордерами.
Ratio ниже 0.7
Продавцы доминируют: сопротивления плотнее поддержек, рынку легче двигаться вниз.
Расширение спреда
Маркетмейкеры отступают, ликвидность падает. Часто предшествует резкому движению цены.
Резкая смена ratio
Скачок с 1.3 до 0.7 за час — сильный сигнал смены настроения. Для свинга смотрите средний ratio за 1–4 часа, для скальпа — в реальном времени.
Стакан прямо на графике
В SuperChart все четыре индикатора Order Book можно включить одновременно. Стенки, имбаланс и аномалии видны синхронно со свечами — идеально для скальпинга и поиска точек разворота.
Открыть на BTC