VWAP+ Anchored с σ-полосами
Наша версия VWAP с настраиваемой точкой привязки (Session / Week / Month / Quarter / Year / Decade / Century) и тремя уровнями отклонений ±1σ / ±2σ / ±3σ — этого нет в стандартном TradingView.
Чем VWAP+ отличается от стандартного VWAP
VWAP (Volume Weighted Average Price) — средневзвешенная по объёму цена. Это не индикатор тренда, а бенчмарк «справедливой» цены за период. Каждая сделка взвешивается своим объёмом — большие сделки сдвигают VWAP сильнее, чем мелкие. Институционалы используют его чтобы оценить качество исполнения: купили ниже VWAP — заплатили меньше «среднего рынка», выше — переплатили.
Стандартный VWAP в большинстве платформ — это «дневной VWAP», который сбрасывается каждый день в 00:00 UTC. Это базовый кейс, но крайне ограниченный. На крупных движениях вы теряете точку отсчёта. Например, при покупке BTC после halving в апреле 2024 пользователю интересен VWAP с момента halving, а не сегодняшний. Это и есть **Anchored VWAP**.
VWAP+ — наша расширенная версия с двумя ключевыми отличиями: (1) Anchor Period — настраиваемая точка начала расчёта (Session / Week / Month / Quarter / Year / Decade / Century), (2) три уровня стандартного отклонения от VWAP — ±1σ, ±2σ, ±3σ. Эти полосы превращают VWAP в полноценный канал для mean-reversion и тейк-профитов, аналогично полосам Боллинджера, но привязанным к ликвидности.
Семь Anchor Period — для каких задач
Session — для скальпинга и интрадей
Сбрасывается в начале каждой UTC-сессии. Базовый VWAP — отскоки от него используются для скальпинговых входов в направлении тренда.
Week / Month — для свинг-трейдинга
Недельный и месячный VWAP — ключевые уровни поддержки на свинг-таймфрейме. Полосы ±1σ дают зоны для входа/выхода с расчётом на возврат к среднему.
Quarter / Year — для позиционных сделок
Квартальный VWAP отражает «среднюю цену накопления» для долгосрочных холдеров. Цена ниже годового VWAP при бычьей макро-картине — зона интереса для долгосрочных покупок.
Decade / Century — макро-якоря
Десятилетний VWAP для BTC — это аппроксимация «справедливой цены за весь срок жизни» актива. Полезно для понимания, где находится текущая цена относительно всей истории актива.
Что показывают ±σ-полосы
±1σ — статистически нормальный диапазон отклонения. Внутри этой зоны находятся 68% всех значений цены за период. Касание ±1σ — обычная волатильность, без сигнала.
±2σ — расширенный диапазон. 95% значений цены находятся внутри. Касание ±2σ — растяжение, потенциальный mean-reversion сетап. Лонг от -2σ или шорт от +2σ при отсутствии явного тренда часто отрабатывает.
±3σ — экстремальная зона. 99.7% значений внутри. Цена за пределами ±3σ — это либо очень редкая волатильность (выходные/новости), либо смена режима. Если цена прорывается за ±3σ и удерживается там — старая модель распределения сломана, начинается новый тренд.
Типичные сетапы на VWAP+
VWAP Bounce Long
В восходящем тренде цена откатывает к VWAP и от него отскакивает. Вход — после теста VWAP снизу с подтверждением (свечной паттерн или объём). Стоп — за -1σ. Тейк — на +1σ или +2σ.
Mean Reversion от +2σ
В диапазонной фазе (без сильного тренда) цена касается +2σ и возвращается к VWAP. Контр-трендовая шорт-позиция с целью VWAP. Стоп — за +3σ.
Anchored VWAP от события
Привязка VWAP к halving / запуску ETF / ATH. Цена ниже такого VWAP — «средние покупатели от события в минусе». Это сильный психологический уровень — все они либо выходят с убытком, либо защищают свои позиции.
Multi-Timeframe конфлюэнция
Когда дневной, недельный и месячный VWAP сходятся в одной зоне — это сильнейшая поддержка/сопротивление. Конфлюэнция нескольких VWAP — точка где институционалы готовы защищать цену.
Связанные инструменты
Настройте Anchor Period и σ-полосы в SuperChart
Стандартный TradingView не имеет ни Anchor Period в одной кнопке, ни σ-полос — только в платных сторонних индикаторах. У нас VWAP+ встроен в чарт по умолчанию.
Открыть VWAP+ на BTC