VWAP+ σ-bantlarıyla sabitlenmiş
Özelleştirilebilir bir referans noktası (Seans / Hafta / Ay / Çeyrek / Yıl / On Yıl / Yüzyıl) ve üç sapma seviyesi (±1σ / ±2σ / ±3σ) içeren VWAP sürümümüz - bu özellik standart TradingView'de mevcut değildir.
VWAP+'ın standart VWAP'tan farkı nedir?
VWAP Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), hacim ağırlıklı ortalama fiyattır. Bir trend göstergesi değil, belirli bir dönemdeki "adil" fiyat için bir ölçüttür. Her işlem hacmine göre ağırlıklandırılır; büyük işlemler VWAP'ı küçük işlemlere göre daha fazla etkiler. Kurumsal yatırımcılar bunu işlem kalitesini değerlendirmek için kullanır: VWAP'ın altında satın almak, "piyasa ortalamasından" daha az ödediğiniz anlamına gelirken, üstünde satın almak ise fazla ödediğiniz anlamına gelir.
Çoğu platformdaki standart VWAP, her gün 00:00 UTC'de sıfırlanan "günlük VWAP"tır. Bu temel bir durumdur, ancak son derece sınırlıdır. Büyük hareketler sırasında referans noktanızı kaybedersiniz. Örneğin, alım yaparken. BTC Nisan 2024'teki yarılanmanın ardından, kullanıcı ilgileniyor. Yarılanmadan bu yana VWAPBugünkü değil. Bu **Sabitlenmiş VWAP**.
VWAP+ — iki önemli farkla genişletilmiş versiyonumuz: (1) Çapa Dönemi - yapılandırılabilir hesaplama başlangıç noktası (Oturum / Hafta / Ay / Çeyrek / Yıl / On Yıl / Yüzyıl), (2) üç seviye standart sapma VWAP'tan — ±1σ, ±2σ, ±3σ. Bu bantlar, VWAP'ı Bollinger Bantlarına benzer, ancak likiditeye bağlı, ortalamaya dönüş ve kar alma için tam teşekküllü bir kanala dönüştürür.
Yedi Temel Dönem - hangi amaçlarla?
Oturum — scalping ve intraday işlemleri için
Her UTC seansının başında sıfırlanır. Temel VWAP (ağırlıklı ortalama görünürlük) değeri kullanılır ve bu değerden kaynaklanan sıçramalar, trend yönünde scalping işlemleri için giriş noktaları olarak kullanılır.
Hafta / Ay — kısa vadeli alım satım işlemleri için
Haftalık ve aylık VWAP, salınım zaman diliminde önemli destek seviyeleridir. ±1σ bantları, ortalamaya geri dönüşe dayalı giriş/çıkış bölgeleri sağlar.
Çeyrek / Yıl — pozisyonel işlemler için
Çeyreklik VWAP, uzun vadeli yatırımcılar için "ortalama birikim fiyatını" yansıtır. Makroekonomik görünümün yükselişte olduğu bir ortamda yıllık VWAP'ın altında bir fiyat, uzun vadeli alım için ilgi çekici bir alandır.
On yıl / Yüzyıl - makro çapalar
On yıllık VWAP için BTC — varlığın "ömür boyu adil fiyatının" yaklaşık bir değeridir. Mevcut fiyatın varlığın tüm geçmişine göre nerede olduğunu anlamak için faydalıdır.
±σ bantları neyi gösterir?
±1σ — İstatistiksel olarak normal sapma aralığı. Dönemdeki tüm fiyat değerlerinin %68'i bu bölge içindedir. ±1σ'ya dokunmak normal oynaklıktır, sinyal içermez.
±2σ — Genişletilmiş aralık. Fiyat değerlerinin %95'i bu aralık içindedir. ±2σ'ya dokunmak bir genişleme, potansiyel bir ortalamaya dönüş kurulumudur. Belirgin bir trendin yokluğunda -2σ'dan uzun pozisyon veya +2σ'dan kısa pozisyon genellikle işe yarar.
±3σ — aşırı bölge. Değerlerin %99,7'si bu bölge içindedir. Fiyatın ±3σ'nun dışında olması, ya çok nadir görülen bir dalgalanmayı (hafta sonu/haberler) ya da bir rejim değişikliğini gösterir. Eğer fiyat ±3σ'nun ötesine geçer ve orada kalırsa, eski dağılım modeli bozulmuş ve yeni bir trend başlamıştır.
VWAP+'da tipik kurulumlar
VWAP Sıçrama Uzun
Yükseliş trendinde, fiyat VWAP'a geri çekilir ve oradan yukarı doğru sıçrar. Giriş, VWAP'ın altından test edilmesi ve teyit edilmesi (mum çubuğu formasyonu veya hacim) sonrasında yapılır. Zarar durdurma noktası -1σ'dadır. Zarar alma noktası +1σ veya +2σ'dadır.
+2σ'dan Ortalama Geri Dönüş
Sınırlı bir aralıkta hareket eden (güçlü bir trendin olmadığı) bir aşamada, fiyat +2σ'ya dokunur ve VWAP'a geri döner. VWAP'ı hedefleyen karşı trend kısa pozisyonu. Stop loss +3σ'da.
Etkinlikten alınan VWAP verileri sabitlendi.
VWAP'ı ETF yarılanması/lansmanı/tüm zamanların en yüksek seviyesine bağlamak. Bu VWAP'ın altındaki bir fiyat, "ortalama alıcıların olaya karşı olumsuz baktığı" anlamına gelir. Bu güçlü bir psikolojik seviyedir; ya zararla çıkış yaparlar ya da pozisyonlarını savunurlar.
Çoklu Zaman Dilimi Birleşimi
Günlük, haftalık ve aylık ağırlıklı ortalama fiyatlar (VWAP) aynı bölgede birleştiğinde, bu güçlü bir destek/direnç bölgesidir. Birkaç VWAP'ın birleştiği nokta, kurumların fiyatı savunmaya hazırlandığı noktadır.
İlgili araçlar
Çapa periyodunu ve σ bantlarını ayarlayın. SuperChart
Standart TradingView'de ne Çapa Dönemi düğmesi ne de σ bantları bulunur; bunlar yalnızca ücretli üçüncü taraf göstergelerde mevcuttur. Bizde VWAP+ varsayılan olarak grafiğe entegre edilmiştir.
VWAP+'ı açın BTC