VWAP+ Ancorado com bandas σ
Nossa versão do VWAP com um ponto de ancoragem personalizável (Sessão / Semana / Mês / Trimestre / Ano / Década / Século) e três níveis de desvio ±1σ / ±2σ / ±3σ - isso não está disponível no TradingView padrão.
Como o VWAP+ difere do VWAP padrão?
VWAP O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é um preço médio ponderado pelo volume. Não é um indicador de tendência, mas sim uma referência para o preço "justo" durante um determinado período. Cada negociação é ponderada pelo seu volume — negociações grandes influenciam o VWAP mais do que negociações pequenas. Traders institucionais o utilizam para avaliar a qualidade da execução: comprar abaixo do VWAP significa que você pagou menos do que a "média do mercado", enquanto comprar acima significa que você pagou a mais.
O VWAP padrão na maioria das plataformas é o "VWAP diário", que é zerado todos os dias às 00:00 UTC. Este é um caso básico, mas extremamente limitado. Durante grandes oscilações, você perde seu ponto de referência. Por exemplo, ao comprar BTC Após o halving em abril de 2024, o usuário estará interessado VWAP desde a redução pela metade, não de hoje. Este é o **VWAP ancorado**.
VWAP+ — nossa versão estendida com duas diferenças principais: (1) Período de ancoragem - Ponto inicial de cálculo configurável (Sessão / Semana / Mês / Trimestre / Ano / Década / Século), (2) três níveis desvio padrão A partir do VWAP — ±1σ, ±2σ, ±3σ. Essas bandas transformam o VWAP em um canal completo para reversão à média e realização de lucros, semelhante às Bandas de Bollinger, mas atrelado à liquidez.
Sete Períodos de Âncora - para que fins
Sessão — para scalping e operações intraday
Reinicia no início de cada sessão UTC. O VWAP base — os repiques a partir dele são usados para entradas de scalping na direção da tendência.
Semana / Mês — para swing trading
Os VWAP semanais e mensais são níveis de suporte importantes no gráfico de oscilação. As bandas de ±1σ fornecem zonas de entrada/saída com base na reversão à média.
Trimestre/Ano — para transações posicionais
O VWAP trimestral reflete o "preço médio de acumulação" para investidores de longo prazo. Um preço abaixo do VWAP anual em um cenário macroeconômico otimista é uma área de interesse para compras de longo prazo.
Década / Século - âncoras macro
VWAP de dez anos para BTC — é uma aproximação do "preço justo ao longo da vida útil do ativo". É útil para entender onde o preço atual se encontra em relação a todo o histórico do ativo.
O que as bandas ±σ mostram?
±1σ — intervalo de desvio estatisticamente normal. 68% de todos os valores de preço para o período estão dentro dessa zona. Valores próximos a ±1σ representam volatilidade normal, sem sinal.
±2σ — Ampla faixa de preço. 95% dos valores de preço estão dentro dessa faixa. Tocar em ±2σ é uma extensão, uma possível configuração de reversão à média. Posições de compra a partir de -2σ ou de venda a partir de +2σ, na ausência de uma tendência clara, costumam funcionar.
±3σ — a zona extrema. 99,7% dos valores estão dentro dela. Preços fora de ±3σ indicam volatilidade muito rara (fim de semana/notícias) ou uma mudança de regime. Se o preço ultrapassar ±3σ e se mantiver lá, o modelo de distribuição anterior é rompido e uma nova tendência começa.
Configurações típicas no VWAP+
VWAP Bounce Long
Em uma tendência de alta, o preço recua até o VWAP e se recupera a partir dele. A entrada ocorre após testar o VWAP por baixo com confirmação (padrão de vela ou volume). O stop loss é em -1σ. O take loss é em +1σ ou +2σ.
Reversão à média a partir de +2σ
Em uma fase de consolidação (sem uma tendência forte), o preço atinge +2σ e retorna ao VWAP. Posição de venda contra a tendência, visando o VWAP. Stop em +3σ.
VWAP ancorado do evento
Vinculando o VWAP ao halving/lançamento/máxima histórica de preço de um ETF. Um preço abaixo desse VWAP significa que "os compradores médios estão pessimistas em relação ao evento". Este é um nível psicológico forte — eles ou saem com prejuízo ou defendem suas posições.
Confluência de múltiplos períodos de tempo
Quando os VWAPs diários, semanais e mensais convergem na mesma zona, isso indica uma forte zona de suporte/resistência. A confluência de vários VWAPs é o ponto em que as instituições estão preparadas para defender o preço.
Ferramentas relacionadas
Ajuste o período de ancoragem e as bandas σ em SuperChart
A versão padrão do TradingView não possui o botão de Período de Âncora nem as bandas σ — eles estão disponíveis apenas em indicadores pagos de terceiros. O VWAP+ está integrado ao gráfico por padrão.
Ative o VWAP+ BTC