Monitor arbitrażu finansowego
Kontrakty terminowe futures i pary spot z wysokimi stopami finansowania, bazą i płynnością po obu stronach. Kalkulator pokazuje wynik transakcji na podstawie opłat i terminu zapadalności.
Tabela przedstawia najnowsze pozycje liniowe w USDT lub USDC z roczną stopą procentową co najmniej 10% modulo, otwartym kontraktem na poziomie co najmniej 100 000 USD oraz parą spot na Binance, Bybit lub OKX z dziennym obrotem co najmniej 100 000 USD w tej samej walucie co pozycja. Pozycja spot pochodzi z tej samej giełdy, jeśli jest dostępna. Kliknij wiersz, aby obliczyć transakcję w poniższym kalkulatorze.
| Moneta | Strategia | Umowa o pozbawienie wolności | Para punktowa |
|---|---|---|---|
| Ładowanie danych… | |||
Kalkulator transakcji Spot + Perp
Obliczenia zakładają, że stopa procentowa pozostaje stała do końca okresu obowiązywania umowy i jest wypłacana zgodnie z harmonogramem kontraktu, począwszy od następnej płatności. Kapitał jest dzielony między zakup spot a marżę perp. Obie nogi mają tę samą liczbę monet, więc przy podstawie innej niż zero, pozycja perp w dolarach jest większa lub mniejsza od pozycji spot. Finansowanie jest naliczane na pozycji perp. Wynik bazy jest obliczany przy założeniu, że cena wyjścia spot jest równa cenie wejścia. Cena spot, perp i marża dotyczą tej samej stablecoina, USDT lub USDC. Ryzyko likwidacji perp, zmiany interwału wypłat i wycofania z obrotu nie jest uwzględniane w obliczeniach. Jest to szacunek, a nie gwarancja dochodu.
Czym jest arbitraż finansowy?
Przy dodatnim finansowaniu, pozycje długie przynoszą zyski osobom zajmującym pozycje krótkie. Jeśli kupisz monetę na rynku spot i otworzysz krótką pozycję w kontrakcie futures na tę samą liczbę monet, biorąc pod uwagę mnożnik kontraktu, ruch ceny praktycznie nie ma wpływu na pozycję, a osoba sprzedająca na krótko otrzymuje zapłatę. Przy podstawie innej niż zero, kwoty w dolarach po obu stronach nieznacznie się różnią. To jest podstawowy schemat cash-and-carry.
Przy ujemnym finansowaniu, pozycje krótkie się opłacają. Odwrotny scenariusz – pozycja długa w fazie przygotowawczej i krótka natychmiast – wymaga pożyczenia monety na rynku zabezpieczonym. Nie każda moneta ani giełda oferuje pożyczanie, a oprocentowanie może być wyższe niż samo finansowanie. Dlatego te linie są oznaczone osobno, a kalkulator nie pokaże sumy, dopóki nie wprowadzisz kosztu pożyczki.
Roczna stopa procentowa w tabeli to prognoza zakładająca stałą stopę procentową. Wysokie stopy procentowe zazwyczaj nie trwają długo, dlatego obok nich pokazane są trzy ostatnie raty wraz z informacją, ile z nich miało ten sam znak co bieżąca.
Jak korzystać z narzędzia do przesiewania
Krok 1: Wybierz parę
Porównaj stopę procentową, historię ostatnich wypłat, otwarte pozycje i obroty spot. Podstawa wyższa niż kilka dziesiątych procenta również wpływa na wynik.
Krok 2: Wprowadź swoje warunki
Opłaty zależą od taryfy i rodzaju zlecenia, dlatego nie doliczamy ich sami. Określ opłaty dla obu giełd, poślizgu, okresu i dźwigni finansowej.
Krok 3: Ocena ryzyka
Stopa finansowania może ulec zmianie już przy następnej wypłacie. Pozycja lewarowana może zostać zlikwidowana, jeśli cena gwałtownie wzrośnie, nawet jeśli cena spot pokrywa pozycję na innej giełdzie.