Evaluador: Arbitraje de financiación
Delincuentes de apuestas extremas funding anual. Queda claro de inmediato si hay espacio para una posición delta-neutral y cuál es el rendimiento neto. APR después de las comisiones.
| Acuñar | Fondos APR | Intercambio de perpetraciones | Lugar | Intercambio al contado | Neto APR | Volumen 24h |
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| Cálculo de tasas de arbitraje… | ||||||
¿Qué es el arbitraje de financiación y cómo funciona?
Cuando la tasa de financiación de un contrato de futuros perpetuos es anormalmente alta, los compradores pagan a los vendedores cada ocho horas. Si se vende en corto el contrato perpetuo y, simultáneamente, se compra la misma criptomoneda al contado, el movimiento del mercado se neutraliza y la financiación fluye a la cuenta. Esto es arbitraje de financiación en su forma más pura.
En la práctica, la tasa anualizada es importante APRFinanciación del 0,05% durante 8 horas → eso equivale al 54,75% anual. Si se descuentan las comisiones de entrada y salida (aproximadamente entre el 0,2% y el 0,4% del volumen de operaciones en ambas operaciones) y los tipos de interés al contado para las operaciones con margen, la rentabilidad neta real se mantiene en el rango del 30% al 45% anual en configuraciones estables.
El filtro solo selecciona las criptomonedas que ofrecen ambos instrumentos: un contrato de futuros perpetuos con financiación suficiente y un mercado al contado con liquidez suficiente. Sin un mercado al contado, la operación no se puede neutralizar, lo que significa que se convierte en una operación arriesgada y dirigida, en lugar de una oportunidad de arbitraje.
Cómo encontrar apuestas de arbitraje
Paso 1: Encuentra una tasa de interés anual (APR) alta.
Ordenar por la columna Financiación APR"Merece la pena considerar tipos de interés a partir del 25% anual; el arbitraje por debajo de este nivel no cubre las comisiones ni los riesgos."
Paso 2: Revisa el lugar
La columna "Spot" debería estar en verde; hay liquidez al contado. La columna "Spot Exchange" te indicará dónde abrir la segunda parte.
Paso 3: Evaluar el riesgo
La financiación cambia cada 8 horas. Un tipo de cambio muy alto suele durar entre uno y dos periodos y luego se normaliza. Prepárese para un periodo de tenencia corto.