Księga zamówień Księga zamówień
Ściany, ukryta płynność, nierównowagi cen bid/ask i anomalie w arkuszu zleceń w czasie rzeczywistym. Nasze cztery wskaźniki wykresowe pokazują głębokość rynku bezpośrednio na wykresie świecowym.
Cztery szklane wskaźniki w SuperChart
Księga zamówień
Pokazuje całkowity wolumen bid i ask na różnych poziomach głębokości (do 60% ceny). Główny wskaźnik arkusza zleceń pokazuje, gdzie znajdują się duże zlecenia z limitem.
Zastosowanie: Szukaj dużych ścian na pobliskich poziomach. Jeśli ściana ofert jest o 69 tys. dolarów wyższa niż łączna sprzedaż powyżej, istnieje silne wsparcie.
Współczynnik głębokości księgi zamówień
Wskaźnik bid-to-ask na danej głębokości. Wartość powyżej 1 oznacza silniejszych kupujących; poniżej 1 oznacza silniejszych sprzedających. To dobry wskaźnik krótkoterminowych nierównowag.
Zastosowanie: Zmiana DR z poniżej 0,5 do powyżej 2 – gwałtowna zmiana ciśnienia. Często poprzedza ruch cenowy o 1–3%.
Średnia wartość księgi zamówień
Średnia głębokość portfela zamówień w danym okresie. Wygładza szumy, ujawniając spójne trendy w płynności, a nie izolowane bariery.
Zastosowanie: Wzrost średniej ceny kupna i spadek średniej ceny sprzedaży oznaczają, że rynek stopniowo zyskuje na wartości i prawdopodobny jest ruch wzrostowy.
Anomalie w księdze zamówień
Detektor anomalii - duże ściany, które pojawiają się i szybko znikają (spoofing) lub nagłe zmiany w rozkładzie płynności.
Zastosowanie: Gwałtowny wzrost anomalii często poprzedza gwałtowne ruchy. Animatorzy rynku składają i usuwają zlecenia bezpośrednio przed działaniem.
Czym jest Księga Zleceń i jak ją czytać
Księga zamówień — to lista wszystkich aktualnych zleceń kupna (bid) i sprzedaży (ask) z limitem dla jednej pary walutowej. Cena zmienia się, gdy inwestorzy na zmianę wypełniają te limity. Dlatego arkusz zleceń daje najbardziej wiarygodny obraz: widać, gdzie kupujący są skłonni zapłacić, a gdzie sprzedający są skłonni sprzedać.
Standardowy interfejs giełdy pokazuje tylko widoczną część arkusza zleceń (powiedzmy, 20 zleceń po każdej stronie). Nasz wskaźnik widzi do 60% głębokości arkusza zleceń – to ogromna różnica. Widząc cały arkusz zleceń, można zobaczyć, gdzie znajdują się prawdziwe ograniczenia i dokąd zmierza płynność.
Przeszukujemy kanały WebSocket z ksiąg zamówień giełdowych i przechowujemy migawki we własnej, partycjonowanej bazie danych („depth_data”). To nasza unikalna przewaga technologiczna nad konkurencją – niewielu innych przechowuje dane o takiej głębokości przez tak długi czas.
Konfiguracje szklane
Duża ściana ofertowa w pobliżu
Duże zlecenie kupna z limitem 0,5–2% poniżej ceny to „ściana”, która utrzyma cenę podczas korekty. Pozycja długa od takiej ściany z realizacją zysku na kolejnym poziomie oporu to klasyczny układ.
Duża ściana pytań na górze
Duże zlecenie sprzedaży z limitem powyżej obecnej ceny to pułap. Cena go osiągnie. Jeśli pułap zostanie przekroczony, ale nie zostanie osiągnięty, sprzedający zmienił zdanie i przygotowuje się na wybicie w górę.
Podszywanie się
Duża ściana pojawia się i znika po minucie lub dwóch bezskutecznie. To „oszustwo” – ktoś próbował nastraszyć lub zwabić nabywców. System Order Book Anomalies wykrywa takie manipulacje.
Ostra nierównowaga
Współczynnik głębokości gwałtownie zmienia się z poniżej 0,5 do powyżej 2 (lub odwrotnie). Oznacza to, że animatorzy rynku szybko przesunęli swoje zlecenia. Często zwiastuje to ruch o 1–3% w kierunku dominującej pozycji.
Powiązane wskaźniki
Bid/Ask: Nierównowaga spreadu i arkusza zleceń
Współczynnik bid/ask to stosunek całkowitej liczby zleceń kupna do liczby zleceń sprzedaży przy danej głębokości (zwykle 2% ceny). Współczynnik powyżej 1,0 oznacza, że kupujący napływają, a rynek jest lokalnie byczy; współczynnik poniżej 1,0 oznacza, że sprzedający wywierają presję. TRdesk Wskaźnik ten oblicza się agregując dane z kilku giełd — lokalna nierównowaga na jednej platformie nie zniekształca obrazu.
Spread to różnica między najlepszą ceną kupna a najlepszą ceną sprzedaży. Na płynnym rynku BTC Zwykle wynosi on około 0,01%. Rozszerzający się spread to sygnał odejścia animatorów rynku: płynność spada, a każde duże zlecenie rynkowe będzie skutkować zwiększonym poślizgiem. W listopadzie 2022 r., podczas krachu FTX, rozprzestrzenić się BTC osiągnął 0,15% - płynność została wycofana w oczekiwaniu na chaos.
Nierównowaga głębokości pokazuje, gdzie znajdują się duże zlecenia z limitem: jeśli cena kupna wynosi 200 mln USD, a cena sprzedaży 80 mln USD, rynkowi łatwiej jest pójść w górę. Pamiętaj jednak o spoofingu: „mur” można usunąć w miarę zbliżania się ceny, dlatego sprawdź arkusz zleceń z faktycznie zrealizowanymi transakcjami. CVD.
Współczynnik powyżej 1,3
Silna przewaga kupujących. Sygnał byczy, szczególnie przy rosnącej cenie. Jeśli wskaźnik jest wysoki, a cena pozostaje stabilna, ktoś duży sprzedaje na rynku, składając zlecenia rynkowe.
Współczynnik poniżej 0,7
Dominują sprzedający: opór jest gęstszy niż wsparcie, rynek łatwiej może spaść.
Rozszerzanie się rozprzestrzeniania
Animatorzy rynku się wycofują, płynność spada. Często poprzedza to gwałtowny wzrost cen.
Gwałtowna zmiana proporcji
Skok z 1,3 do 0,7 w ciągu godziny to silny sygnał zmiany nastrojów. W przypadku wahań, spójrz na średni wskaźnik w okresie 1–4 godzin; w przypadku skalpingu, spójrz na wskaźnik w czasie rzeczywistym.
Szkło bezpośrednio na wykresie
W SuperChart Wszystkie cztery wskaźniki księgi zleceń można włączyć jednocześnie. Ściany, nierównowagi i anomalie są widoczne w synchronizacji ze świecami – idealne do skalpowania i identyfikowania punktów odwrócenia.
Otwarte na BTC