Chiến lược VWAP neo: Các mức mà mọi người đều có thể thấy

VWAP là giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch: không phải là giá đã dao động trong quá khứ, mà là giá thực tế có sự giao dịch tiền tệ. Các bộ phận giao dịch của các tổ chức sử dụng nó để đánh giá chất lượng thực hiện lệnh, và các thuật toán thực hiện các lệnh lớn dựa trên chỉ số này. Do đó, VWAP là một trong số ít các mức giá không dựa trên các đường biểu đồ, mà dựa trên cam kết của những người tham gia thực tế.

VWAP neo giữ đặt ra câu hỏi chính: Tính từ thời điểm nào?Giá trung bình "từ đầu ngày" và giá trung bình "từ khi diễn ra sự kiện halving" là hai mức khác nhau với ý nghĩa khác nhau. Chọn điểm neo là chiến lược.

Giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch (VWAP) từ một điểm quan trọng là giá vào lệnh trung bình của tất cả những người giao dịch từ điểm đó trở đi. Nếu giá cao hơn, người mua trung bình đang có lãi; nếu giá thấp hơn, người mua trung bình cũng đang có lãi. Khi VWAP tiến gần đến đỉnh, những người mua vào lệnh "để dự đoán sự kiện" đang bảo vệ điểm hòa vốn của họ; ở đáy, những người muốn vào lệnh "ở mức giá trung bình" đang thu được lợi nhuận. Mức giá này hoạt động hiệu quả vì lợi ích hội tụ tại đó, chứ không phải vì nó "được thiết kế như vậy".

Do đó, đặc điểm quan trọng là: sự kiện neo càng quan trọng và khối lượng giao dịch càng lớn kể từ đó, thì mức giá càng mạnh. Chỉ số VWAP từ đêm qua là một chuẩn mực cho các nhà giao dịch lướt sóng. Chỉ số VWAP từ một sự kiện halving hoặc ra mắt ETF là một mức giá duy trì ổn định trong nhiều năm.

Cực điểm của xung động. Điểm neo ở đáy của đợt sụp đổ là giá trung bình của tất cả những người đã mua vào khi giá giảm: khi giá cao hơn, người mua kiểm soát thị trường, và chính VWAP đóng vai trò là mức hỗ trợ động cho xu hướng. Điểm neo ở đỉnh thì ngược lại: đường mà người mua trung bình ở đỉnh đang ở mức giá âm là mức kháng cự tự nhiên.

Sự kiện. Các sự kiện như giảm một nửa lợi nhuận, ra mắt ETF, niêm yết cổ phiếu lớn và các thông tin kinh tế vĩ mô quan trọng đều là những thời điểm mà thành phần của các nhà đầu tư thay đổi. Chỉ số VWAP từ một sự kiện nào đó trả lời câu hỏi "Những người tham gia vào thời điểm có tin tức này có đang lãi không?" — và thị trường sẽ ghi nhớ mức đó.

Các kỳ lịch. Đầu tuần, đầu tháng, đầu quý hoặc đầu năm. Ở đây, điểm neo mang tính khách quan: tất cả người tham gia đều nhìn thấy cùng một mức độ mà không có sự lựa chọn chủ quan về điểm số. SuperChart của chúng tôi VWAP+ Xây dựng chúng chỉ bằng một công tắc - từ Phiên sang Năm và xa hơn nữa, với các dải ±1σ/±2σ/±3σ.

Suy thoái kinh tế đang trở thành xu hướng. Xu hướng tăng, giá điều chỉnh về VWAP từ điểm bắt đầu của đợt tăng giá, phản ứng đảo chiều ở mức giá đó – hãy vào lệnh theo xu hướng. Cắt lỗ phía sau mức giá (hoặc -1σ), mục tiêu là mức đỉnh trước đó hoặc cao hơn. Đây là một giao dịch cơ bản theo kiểu tổ chức: mua "trung bình" trong một xu hướng đang diễn ra.

Sự đảo chiều trung bình từ các dải σ. Trong thị trường đi ngang, giá, khi bị kéo giãn đến ±2σ so với VWAP, về mặt thống kê sẽ có xu hướng quay trở lại mức trung bình. Vào lệnh ngược chiều kéo giãn, nhắm mục tiêu vào VWAP và dừng lỗ ở ±3σ. Quan trọng: thiết lập này chỉ áp dụng cho thị trường đi ngang; trong thị trường có xu hướng, việc kéo giãn là bình thường, và việc giá đi ngược xu hướng thường bị trừng phạt.

Sự hội tụ của các mỏ neo. Các vùng mạnh nhất là nơi hội tụ của nhiều đường VWAP: hàng tuần, hàng tháng và điểm neo từ đáy cục bộ trong một khu vực. Những điểm giao nhau như vậy tạo ra các mức bảo vệ nhiều nhóm người tham gia cùng một lúc, và đây là nơi thích hợp để tìm điểm vào lệnh với điểm dừng ngắn hạn. Sự xác nhận thêm là mật độ trong thủy tinh với cùng mức giá.