Smart Money Concepts (SMC): một hướng dẫn thực tế không mang tính huyền bí

Xung quanh SMC Một thứ tín ngưỡng đã hình thành: các khóa học khép kín với giá hàng trăm đô la, những lời bàn tán về việc "các ngân hàng đang săn lùng điểm dừng lỗ của bạn", và các chỉ báo với giá 60 đô la một tháng. Hãy cùng loại bỏ sự huyền bí này. Smart Money Concepts — là một tập hợp các quan sát về cách các lệnh lớn để lại dấu vết trên biểu đồ. Các quan sát này mang tính thực tiễn, các dấu vết là có thật — nhưng những lời giải thích theo kiểu âm mưu bí mật của nhà tạo lập thị trường là không cần thiết cho việc giao dịch. Chúng ta hãy cùng xem xét bốn công cụ, cơ chế hoạt động của từng công cụ và cách thiết lập lệnh từ chúng.

Một nhà đầu tư lớn không thể mua nhiều hàng chỉ bằng một lệnh duy nhất—nó sẽ đẩy giá ngược lại với chính nó. Họ cần thanh khoản đối trọng: lệnh dừng của người khác, lệnh thị trường của người khác, và sự hoảng loạn của người khác. Điều này dẫn đến hai hệ quả, từ đó toàn bộ tình hình phát sinh. SMCThứ nhất, những vị trí mà nhà đầu tư lớn đã thiết lập vị thế đều hiển thị rõ trên biểu đồ—đây là những vùng mà từ đó giá di chuyển theo xung lực. Thứ hai, giá luôn di chuyển theo hướng có tính thanh khoản cao—vượt qua các đỉnh và đáy bằng nhau, nơi đám đông đặt lệnh dừng lỗ, và đi vào những "khoảng trống" mà thị trường đã bỏ qua quá nhanh.

Điều tương tự cũng có thể thấy trong dữ liệu của các đạo hàm mà không có bất kỳ SMC: tích lũy các khoản thanh lý trên bản đồ thanh lý — Đây là bản đồ thanh khoản, chỉ được đo trực tiếp, chứ không phải được suy ra từ biểu đồ nến. Khi được tính toán SMC- Vùng này trùng khớp với sự tích lũy các vụ thanh lý - mức độ này được cả hai trường phái phân tích nhìn nhận.

Order Block — Nến cuối cùng phản ánh xu hướng trước khi xung lực phá vỡ cấu trúc. Cơ chế: để đẩy giá tăng mạnh, người mua trước tiên khớp lệnh của người bán — nến đỏ cuối cùng trước khi tăng vọt là dấu vết của chuỗi lệnh này. Một số lệnh vẫn chưa được khớp, và khi giá quay trở lại vùng hỗ trợ, họ lại bảo vệ vùng đó. Khối lệnh được "thực hiện" sau lần kiểm tra đầu tiên và bị phá vỡ khi giá đóng cửa vượt quá giới hạn xa của nó.

Fair Value Gap (FVG) — Khoảng trống ba nến: bấc của nến thứ nhất và nến thứ ba không chồng lên nhau. Thị trường đã di chuyển qua phạm vi này quá nhanh đến nỗi không tạo ra bất kỳ khối lượng giao dịch nào — không có giao dịch hai chiều ở mức giá này. Giá quay trở lại những "khoảng trống" này với sự đều đặn đáng chú ý: chúng chứa các lệnh chưa được khớp từ những người không kịp tham gia. Khoảng trống chưa được khớp thể hiện bản đồ mục tiêu; khoảng trống đã được khớp thể hiện mức hỗ trợ/kháng cự đã hoàn thành.

Cấu trúc thị trường (BOS/CHoCH) — một khuôn khổ mà nếu thiếu nó thì các khu vực sẽ không có bối cảnh. BOS (Break of Structure) - Sự phá vỡ xu hướng: chuyển động tiếp tục, có thể mua vào khi giá điều chỉnh về các vùng hỗ trợ. CHoCH (Change of Character) - Sự bứt phá đầu tiên ngược xu hướng: cấu trúc tăng đã phá vỡ điểm đáy. Tự nó CHoCH Đây không phải là tín hiệu vào lệnh — mà là lệnh "ngừng mua khi giá điều chỉnh giảm và bắt đầu tìm kiếm tín hiệu đảo chiều xác nhận."

Khu vực thanh khoản — đỉnh/đáy bằng nhau, phía sau đó đám đông giữ lệnh dừng. Kịch bản kinh điển là một đợt quét: đột phá mạnh qua mức hỗ trợ/kháng cự, dừng lệnh, đảo chiều. Nếu, sau khi thanh khoản rút đi, có sự đảo chiều ngay lập tức CHoCH - Đây là sự kết hợp mạnh nhất trong kho vũ khí. SMC.

Cả bốn công cụ đều được đánh dấu tự động - các chỉ số này miễn phí và công khai. một liên kết đến SuperChart, phân tích từng cái một - trên trang SMC-bộ.

Sai lầm chính của người mới bắt đầu là gì? SMC — Giao dịch từng vùng như một tín hiệu. Vùng giao dịch không phải là tín hiệu, mà là nơi để chờ phản ứng. Trình tự hoạt động như sau.

Bước 1. Xác định ngữ cảnh từ cấu trúc. Xác định hướng đi dựa trên thông tin mới nhất. BOS/CHoCH trên khung thời gian cao hơn (4h/1d). Mặc dù cấu trúc cho thấy xu hướng tăng, nhưng chỉ các vùng mua mới đáng quan tâm: tăng giá Order Blocks Và FVG dưới mức giá đó.

Bước 2. Phân vùng theo hướng. Hãy chờ đợi sự điều chỉnh giảm về một vùng giá mới, chưa bị khai thác. Tính mới mẻ rất quan trọng: thử nghiệm khối đầu tiên hiệu quả hơn đáng kể so với các thử nghiệm lặp lại. Vùng giá này trùng khớp với một cụm thanh lý hoặc vùng có mật độ giao dịch cao. thủy tinh Tăng mức độ ưu tiên.

Bước 3. Xác nhận thông tin về TF cấp dưới. Không phải là một giới hạn mù quáng ở rìa khu vực, mà là một phản ứng: việc loại bỏ tính thanh khoản cục bộ bên trong khu vực đó. CHoCH 5-15 triệu hướng tới lối vào, hấp thụ doanh số bán hàng trong CVDDừng lại - ở phía ngoài rìa khu vực, chứ không phải bên trong khu vực đó.

Bước 4. Mục tiêu về tính thanh khoản. Các mục tiêu hợp lý là các cụm đối lập: nhóm gần nhất có mức cao tương đương, chưa được lấp đầy. FVG Phía trên mức giá, vùng thanh lý nằm ở phía trên. Giá di chuyển từ vùng thanh khoản này sang vùng thanh khoản khác — các mục tiêu trên bản đồ này chính xác hơn so với các mục tiêu "1:3" tùy ý.

Phần thật lòng mà các khóa học không đề cập đến. Thứ nhất, các dấu hiệu mang tính chủ quan: hai nhà giao dịch sẽ tìm thấy các khối khác nhau trên cùng một biểu đồ, trong khi một chỉ báo sẽ tìm thấy một tập hợp thứ ba. Việc phát hiện có thể được chính thức hóa theo nhiều cách khác nhau, và không có phiên bản nào là "đúng" tuyệt đối. Thứ hai, có rất nhiều vùng: trên bất kỳ biểu đồ nào, luôn có một khối "giải thích" bất kỳ chuyển động nào một cách hồi tố — vì vậy, số liệu thống kê của chiến lược cần được kiểm tra lại bằng dữ liệu quá khứ, chứ không chỉ được xác minh bằng mắt thường. Thứ ba, trong một xu hướng mạnh, giá bỏ qua hàng loạt các vùng ngược xu hướng — giao dịch ngược xu hướng "xa khỏi một vùng" mà không có sự đảo chiều cấu trúc luôn luôn không có lợi nhuận.

Một quan điểm hợp lý: SMC — là một ngôn ngữ để mô tả tính thanh khoản, một khuôn khổ thuận tiện cho việc đặt lệnh vào và dừng lệnh một cách có kỷ luật. Bản thân nó không mang lại lợi thế thống kê — lợi thế đến từ bối cảnh, lựa chọn và quản lý rủi ro. Các lần chạy chiến lược tự động của chúng tôi trên các đồng tiền có tính thanh khoản cao cũng cho thấy điều tương tự: các vùng trống không có bộ lọc không thể đánh bại thị trường.