RSI Market Breadth: весь рынок на одном графике

RSI одной монеты отвечает на вопрос «перекуплена ли эта монета». RSI Market Breadth отвечает на вопрос посерьёзнее: «перекуплен ли весь рынок». Индикатор считает RSI по каждой монете спот-рынка отдельно и сводит сотни значений в несколько линий: средний RSI рынка и долю монет в перепроданности.

Разница принципиальная. Отдельная монета может неделями сидеть с RSI ниже 30 — «дешёвое дешевеет». А вот когда в перепроданности одновременно оказывается большая часть рынка, это состояние долго не живёт: такова механика капитуляции.

Mean RSI — средний RSI всех монет спот-рынка. Читается как обычный RSI с зонами 30/50/70, но описывает не тикер, а температуру рынка целиком. Выше 70 — жадность повсюду, ниже 30 — фронтальная распродажа.

Oversold % — доля монет с RSI ниже 30, главная линия индикатора. В спокойном рынке она колеблется около нуля: перепроданные монеты есть всегда, но их единицы. Резкий рост до десятков процентов означает, что продают всё подряд без разбора — это и есть капитуляция.

Breadth Skew — перекос настроения: доля монет с RSI выше 60 минус доля с RSI ниже 40. Быстрый способ увидеть, куда наклонён рынок, не разглядывая остальные линии.

Индикатор мультитаймфреймный: от минуток до дневок, по умолчанию подстраивается под таймфрейм графика. Данные — наш собственный расчёт по спот-рынку Binance, без сторонних API.

Мы прогоняли этот индикатор через собственные бэктесты, и результат стоит рассказать честно. Лёгкие касания перепроданности — когда Oversold % едва приподнялся — торгового преимущества не дают: это шум. Преимущество появляется на глубокой капитуляции, когда в перепроданность падает половина рынка и больше. И чем глубже волна, тем чище сигнал.

Логика проста: фронтальная распродажа всего рынка — это маржин-коллы, каскады ликвидаций и паническое «продай что есть». Такие волны выжигают продавцов за часы. Дальше продавать некому — и рынок отскакивает V-образно, как после каскада 10 октября 2025 (мы разбирали его отдельным гайдом).

Важная оговорка: это тайминг-инструмент для редких событий, а не ежедневная кнопка «купить». Глубокие капитуляции случаются от силы несколько раз в квартал. Между ними индикатор — фон для контекста: где рынок по температуре, а не сигнал.

Рабочий шаблон выглядит так. Ждать всплеска Oversold % до экстремальных значений — чем выше, тем лучше. Сверить с лентой ликвидаций: настоящая капитуляция всегда сопровождается всплеском принудительных закрытий. Дождаться замедления — пик паники виден по развороту Oversold % вниз. Входить частями и с коротким стопом: даже лучший тайминг-сигнал не гарантирует, что дно именно здесь.

Обратная сторона — перегрев — работает слабее: рынок умеет долго оставаться жадным, и высокая доля перекупленных монет сама по себе не повод шортить. Для верхних экстремумов полезнее связка с фандингом и открытым интересом.