Liquidações TTWO.STOCK
TTWO.STOCK — liquidação de posições em tempo real. Dados coletados de 2 corretoras de criptomoedas.
Cálculo concluído: 2026-10-19 01:06 UTC. Início do último intervalo de 5 minutos com liquidações de posições para este ativo: 2026-10-18 22:00 UTC. As janelas, com duração de 1 a 24 horas, deslizam e se movem a cada 5 minutos.
TTWO.STOCK liquidações em bolsas de valores
| Câmbio de criptomoedas | Total | Longs | Shorts | Eventos | Compartilhar | Preponderância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Binance USD-M2026-10-18 22:00 UTC | $4.4K | $4.4K | $0 | 3 | 94.4% | 100.0% Long |
Bybit2026-10-18 19:25 UTC | $262 | $262 | $0 | 1 | 5.6% | 100.0% Long |
O início do último intervalo de 5 minutos com liquidações de posições (UTC) é indicado abaixo do nome da corretora. Os totais referem-se apenas às corretoras nesta tabela, e não a todo o mercado.
Liquidação de posições TTWO.STOCK — O que os dados atuais mostram?
Nas últimas 24 horas TTWO.STOCK posições liquidadas em $4.7KPosições longas: $4.7K (100.0%), posições curtas: $0 (0.0A maior liquidação individual de uma posição é $4.4K. Dados coletados de 2 corretoras de criptomoedas.
Cada liquidação de posição é uma ordem de mercado que empurra o preço ainda mais para baixo. As corretoras liquidaram US$ 50 milhões em posições compradas em uma hora? Isso representa US$ 50 milhões em vendas no mercado, acelerando a queda. O efeito cascata funciona como uma bola de neve: a primeira onda elimina os stops, a segunda finaliza as operações daqueles que ficaram sem margem. E a terceira forma uma zona de reversão porque a pressão diminuiu.
O sinal crucial é qual lado está perdendo mais. Se as posições compradas totalizassem 100.0% do volume de posições fechadas à força em 24 horas, o que significa que o mercado TTWO.STOCK A queda fez com que os compradores alavancados saíssem do mercado. Após uma forte pressão de um lado, geralmente ocorre uma reversão — todo o capital "fraco" já saiu do mercado e a pressão diminui.
Interpretação de dados de liquidação de posições
Liquidações em massa de posições compradas
A queda acentuada nos preços eliminou as posições compradas. O efeito cascata acelera o movimento de baixa. Mas, após as posições compradas serem completamente liquidadas, geralmente se forma um fundo local — a pressão vendedora se esgota, deixando apenas os investidores com ampla margem.
Liquidação em massa de posições vendidas a descoberto
Um "short squeeze" ocorre quando uma alta de preço força os detentores de posições vendidas a fecharem suas posições com ordens a mercado, o que acelera ainda mais o movimento de alta. Isso normalmente acontece após a ruptura de um nível de resistência importante ou notícias positivas inesperadas.
Poucas liquidações de posições + alto OI
O mercado está calmo, mas muitas posições se acumularam. É a calmaria antes da tempestade — o interesse em aberto, mais cedo ou mais tarde, se transformará em uma cascata. Tenha cuidado com a alavancagem durante esses períodos.
Liquidação igualitária de posições compradas e vendidas
O fechamento forçado de posições compradas e vendidas está praticamente empatado — o mercado está em uma tendência lateral e volátil. Ambos os lados estão sofrendo perdas. Uma consolidação típica antes de um movimento direcional.